Κατασκευή - Διαχείριση - Αξιολόγηση βέλτιστου χαρτοφυλακίου μετοχών μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα εισηγμένων στο Χ.Α.Α.
Construction - Management - Evaluation of the optimal portfolio of shares of large and medium capitalization of public and private sector listed on the ATHEX
Λέξεις-κλειδιά
Βέλτιστο χαρτοφυλάκιο ; Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου ; Κίνδυνος χαρτοφυλακίου ; Αποτελεσματικά σύνορα ; Εταιρική μετοχή ; Χρηματιστήριο Αξιών ΑθηνώνΠερίληψη
Στόχος της εργασίας είναι η κατασκευή βέλτιστου χαρτοφυλακίου συγκροτούμενου από μετοχές του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα που ανήκουν στους δείκτες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSE/X.A. Large Cap, FTSE/X.A.-Mid Cap) που διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α, με στόχο την επίτευξη των καλύτερων δυνατών σταθμισμένων αποδόσεων το οποίο θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο. Η ερευνητική μεθοδολογία βασίζεται στην εμπειρική ανάλυση αρχικά με την επιλογή 15 μετοχών με κριτήριο την κεφαλαιοποίηση και την μικρή μεταξύ τους συσχέτιση και μεταγενέστερα την κατάταξή τους στις 5-6 επικρατέστερες με βάση επιλεγμένους και σταθμισμένους Δείκτες Μετοχικής Αξιολόγησης. Προκύπτει η δυνατότητα σύστασης αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου με τις αναγκαίες κατά περίπτωση προσαρμογές. Επιπρόσθετα, διεξάγεται παρακολούθηση με σκοπό την αξιόπιστη αποτίμηση της συμπεριφοράς των μετοχών του χαρτοφυλακίου καθώς και σύγκριση με τις επιδόσεις του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΓΔΤ-AGI).
Περίληψη
This dissertation deals with the analysis of the construction of an optimal portfolio consisting of shares of Public and Private Sector belonging to the large and medium capitalization indices (FTSE / XA Large Cap, FTSE / XA-Mid Cap) traded on the ATHEX, with the aim of achieving the best possible weighted returns which will be monitored in real time. The research methodology is based on the empirical analysis initially with the selection of 15 shares based on the capitalization and the small correlation between them and later their ranking in the 5-6 most prevalent based on selected and weighted Stock Evaluation Indices. In addition, monitoring is carried out in order to reliably assess the behavior of the shares of the portfolio as well as a comparison with the performance of the General Index of the Athens Stock Exchange (GDT-AGI).
Αριθμός σελίδων
120Σχολή
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών ΕπιστημώνΑκαδημαϊκό Τμήμα
Τμήμα Λογιστικής και ΧρηματοοικονομικήςΤίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Δημόσια Οικονομική και ΠολιτικήΓλώσσα
Ελληνικά
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές